PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUYO с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с IWMW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - BUYO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Man Buyout Beta Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs 26.97% for IWMW. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 16.14%.

BUYO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
17.95%
С начала года
21.42%
1 год
34.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.85%

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUYO

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
$6.57K$21.75K$23.73K

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
$647.07K$528.72K$531.31K

Сравнение доходности по годам BUYO и IWMW

2026 (YTD)20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		21.42%10.94%0.16%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		16.14%7.82%4.50%

Correlation

The correlation between BUYO and IWMW is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between BUYO and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYO и IWMW

Секторы
BUYO
IWMW

Технологии

23.9%
14.5%

Промышленность

21.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.2%

Здравоохранение

12.8%
20.3%

Финансовые услуги

10.7%
17.6%

Сырьевые материалы

7.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Энергетика

0.3%
5.5%

Недвижимость

-

6.7%

Технологии

BUYO
23.9%
IWMW
14.5%

Промышленность

BUYO
21.1%
IWMW
14.1%

Потребительский циклический сектор

BUYO
13.5%
IWMW
9.2%

Здравоохранение

BUYO
12.8%
IWMW
20.3%

Финансовые услуги

BUYO
10.7%
IWMW
17.6%

Сырьевые материалы

BUYO
7.4%
IWMW
4.4%

Коммуникационные услуги

BUYO
5.0%
IWMW
2.2%

Потребительский защитный сектор

BUYO
3.4%
IWMW
2.6%

Коммунальные услуги

BUYO
2.0%
IWMW
2.8%

Энергетика

BUYO
0.3%
IWMW
5.5%

Недвижимость

BUYO

-

IWMW
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с KBUFBUYO с CVSMBUYO с ISCBBUYO с RBBUYO с SIXSBUYO с ISMDBUYO с VB
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с IVVWIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с IWMI

Доходность на риск

BUYO vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUYO c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYOIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.18

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.95

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.90

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

13.50

-1.23

BUYO vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и IWMW

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYOIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-21.82%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-6.94%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.59%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.00%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и IWMW

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BUYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYOIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.14%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

9.40%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

12.46%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

15.79%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

15.79%

+5.47%

Сравнение комиссий BUYO и IWMW

BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и IWMW

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IWMW в 20.22%

ПозицияTTM20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.22%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы

BUYO and IWMW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYO has higher volatility (4.78%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, BUYO leads with 34.44% vs 26.97% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYO has performed better with a 34.44% return vs 26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 0.01% for BUYO.

BUYO is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор