Сравнение BUSA с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
BUSA и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.87% | 11.90% | 14.16% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.87%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и HDV
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
BUSA vs. HDV — Ранг доходности на риск
BUSA
HDV
Сравнение BUSA c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.70 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и HDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и HDV
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и HDV
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -37.04% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.45% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.82% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.09% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.60% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и HDV
Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.94% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.18% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 12.79% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 12.79% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.70% | -1.87% |