PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с BDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV).

BUSA и BDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и BDIV

2026 (YTD)20252024
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%0.70%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.31%18.59%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 0.31%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
0.11%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.49%
1 год
16.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с TRFMBDIV с CDCBDIV с VLUEBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DFRABDIV с DIVZ

Сравнение комиссий BUSA и BDIV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BDIV в 0.49%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BUSA vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSABDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.74

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

7.95

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSABDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.96

+0.43

Корреляция

Корреляция между BUSA и BDIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и BDIV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности BDIV в 1.14%

TTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и BDIV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и BDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSABDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-14.98%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.38%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.10%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.09%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.24%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и BDIV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSABDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.84%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.27%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.69%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.68%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

13.68%

+0.15%