PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUR с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUR (Burford Capital Ltd) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BUR returned -16.67%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BUR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burford Capital Ltd (BUR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUR показывает доходность -49.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

BUR

1 день
3.25%
1 месяц
-13.44%
С начала года
-49.44%
6 месяцев
-50.87%
1 год
-64.42%
3 года*
-29.66%
5 лет*
-16.67%
10 лет*
-0.01%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUR и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUR
Burford Capital Ltd		-49.44%-29.24%-17.52%93.24%-21.63%10.98%72.37%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between BUR and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burford Capital Ltd

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BUR:
BUR с SPYBUR с VOOBUR с EVERBUR с NRDSBUR с ZEB.TOBUR с FNBUR с DBRG
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BUR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUR
Ранг доходности на риск BUR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUR: 44
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BURSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
20.28

-21.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
275.69

-276.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

195.55

-194.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

398.20

-399.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

4,462.00

-4,463.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUR на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BURSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

20.28

-21.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

14.74

-15.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

12.49

-12.35

Просадки

Сравнение просадок BUR и SGOV

Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BURSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.92%

-0.03%

-86.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.66%

-0.01%

-72.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.95%

-0.01%

-74.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-0.03%

-74.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.07%

0.00%

-82.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.66%

-0.00%

-39.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.84%

0.00%

+39.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BUR и SGOV

Burford Capital Ltd (BUR) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BURSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

0.05%

+18.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.62%

0.13%

+74.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.54%

0.20%

+71.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

0.24%

+50.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.39%

0.24%

+58.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUR и SGOV

Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUR
Burford Capital Ltd		2.81%1.40%0.98%0.80%1.53%1.78%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

BUR and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUR has higher volatility (18.45%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUR и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор