PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUR с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUR (Burford Capital Ltd) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BUR returned -16.48%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BUR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burford Capital Ltd (BUR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUR показывает доходность -53.53%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

BUR

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.67%
6 месяцев
-57.83%
С начала года
-53.53%
1 год
-70.51%
3 года*
-29.90%
5 лет*
-16.48%
10 лет*
-1.21%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUR и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUR
Burford Capital Ltd		-53.53%-29.24%-17.52%93.24%-21.63%10.98%69.65%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between BUR and SGOV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burford Capital Ltd

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BUR:
BUR с SPYBUR с EVERBUR с VOOBUR с NRDSBUR с IASBUR с ZEB.TOBUR с DBRG
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BUR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUR
Ранг доходности на риск BUR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUR: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BURSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
20.84

-21.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
382.82

-384.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

383.06

-382.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

390.94

-391.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

6,193.70

-6,195.27

BUR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUR на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUR и SGOV

Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BURSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.92%

-0.03%

-86.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.94%

-0.01%

-71.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.05%

-0.01%

-75.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.05%

-0.03%

-75.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.52%

0.00%

-83.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-0.00%

-40.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.94%

0.00%

+44.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BUR и SGOV

Burford Capital Ltd (BUR) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BURSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

0.05%

+11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.09%

0.13%

+74.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.55%

0.19%

+66.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.20%

0.24%

+50.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.25%

0.24%

+58.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUR и SGOV

Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUR
Burford Capital Ltd		3.06%1.40%0.98%0.80%1.53%1.78%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

BUR and SGOV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUR has higher volatility (11.55%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUR и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор