PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, BULZ returned 258.75% vs 1215.17% for MVLL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULZ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и MVLL

2026 (YTD)2025
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%108.73%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between BULZ and MVLL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between BULZ and MVLL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и MVLL

Секторы
BULZ
MVLL

Технологии

62.3%
66.6%

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
MVLL
66.6%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
MVLL

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
MVLL

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

MVLL

-

Энергетика

BULZ

-

MVLL

-

Финансовые услуги

BULZ

-

MVLL

-

Здравоохранение

BULZ

-

MVLL

-

Промышленность

BULZ

-

MVLL

-

Недвижимость

BULZ

-

MVLL

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

BULZ vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
9.23

-5.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.79

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.63

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

25.11

-20.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

52.27

-39.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.51, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

9.23

-5.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

3.33

-3.14

Просадки

Сравнение просадок BULZ и MVLL

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-59.02%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-48.93%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

0.00%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.42%

-22.42%

-36.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

23.46%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и MVLL

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 22.49%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

60.78%

-38.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.86%

96.08%

-39.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

133.11%

-58.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.23%

139.63%

-48.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.23%

139.63%

-48.40%

Сравнение комиссий BULZ и MVLL

BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и MVLL

Ни BULZ, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and MVLL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to BULZ (22.49%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 258.75% for BULZ. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 258.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

BULZ and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор