PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULP.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BULP.L с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold (BULP.L) и Gold (GC=F).

BULP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BULP.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Gold (BULP.L) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULP.L и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULP.L
WisdomTree Gold		11.32%50.05%26.15%5.12%9.83%-4.73%15.76%12.89%2.70%0.05%
GC=F
Gold		10.75%52.80%29.71%7.67%11.41%-2.55%20.93%14.35%3.66%3.77%
Разные валюты инструментов

BULP.L торгуется в GBp, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BULP.L показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции BULP.L уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 12.93% против 15.33% соответственно.

BULP.L

1 день
2.57%
1 месяц
-9.67%
С начала года
11.32%
6 месяцев
23.74%
1 год
44.74%
3 года*
28.18%
5 лет*
21.03%
10 лет*
12.93%

GC=F

1 день
-1.08%
1 месяц
-7.01%
С начала года
10.75%
6 месяцев
24.44%
1 год
47.20%
3 года*
30.56%
5 лет*
23.29%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold

Gold

Часто сравнивают с BULP.L:
BULP.L с SLVR.DEBULP.L с GBTCBULP.L с VWRA.LBULP.L с PHGP.LBULP.L с AUCO.LBULP.L с COFF.LBULP.L с GBSS.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

BULP.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULP.L
Ранг доходности на риск BULP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULP.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULP.LGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.72

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.12

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.72

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

10.43

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULP.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULP.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULP.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULP.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.09

Корреляция

Корреляция между BULP.L и GC=F составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BULP.L и GC=F

Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что больше максимальной просадки GC=F в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

BULP.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.90%

-44.36%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-17.73%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-20.43%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-20.87%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-11.58%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-13.03%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.83%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BULP.L и GC=F

WisdomTree Gold (BULP.L) и Gold (GC=F) имеют волатильность 11.72% и 12.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULP.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

12.16%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

24.15%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

26.38%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

17.24%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.06%

-0.85%