Сравнение BULP.L с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold (BULP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
BULP.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BULP.L и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULP.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULP.L WisdomTree Gold | 11.32% | 50.05% | 26.15% | 5.12% | 9.83% | -4.73% | 15.76% | -0.18% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | -0.24% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.12% |
Разные валюты инструментов
BULP.L торгуется в GBp, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BULP.L показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 0.17%.
BULP.L
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 44.74%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 12.93%
VWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULP.L и VWRA.L
BULP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Доходность на риск
BULP.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
BULP.L
VWRA.L
Сравнение BULP.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULP.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.32 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.82 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.44 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 13.40 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULP.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.32 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BULP.L и VWRA.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULP.L и VWRA.L
Ни BULP.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULP.L и VWRA.L
Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULP.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.90% | -33.62% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -8.84% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -26.06% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -6.16% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -5.50% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.04% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULP.L и VWRA.L
WisdomTree Gold (BULP.L) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BULP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULP.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 5.34% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 9.12% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 14.53% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.99% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.09% | +0.12% |