Сравнение BULP.L с COFF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold (BULP.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L).
BULP.L и COFF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. COFF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Coffee. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BULP.L и COFF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULP.L и COFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULP.L WisdomTree Gold | 9.64% | 50.05% | 26.15% | 5.12% | 9.83% | -4.73% | 15.76% | 12.89% | 2.70% | 0.05% |
COFF.L WisdomTree Coffee | -11.70% | 20.62% | 77.97% | 18.30% | -11.58% | 64.66% | -14.83% | 9.37% | -22.80% | -24.78% |
Разные валюты инструментов
BULP.L торгуется в GBp, в то время как COFF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COFF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BULP.L показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -11.70%. За последние 10 лет акции BULP.L превзошли акции COFF.L по среднегодовой доходности: 12.78% против 7.52% соответственно.
BULP.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 12.78%
COFF.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- -11.70%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -13.41%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 28.73%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULP.L и COFF.L
И BULP.L, и COFF.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
BULP.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск
BULP.L
COFF.L
Сравнение BULP.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULP.L | COFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -0.39 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.35 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.38 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | -0.71 | +11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULP.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.39 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.24 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между BULP.L и COFF.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULP.L и COFF.L
Ни BULP.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULP.L и COFF.L
Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -84.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и COFF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULP.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.90% | -88.11% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -30.35% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -41.94% | +24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -64.13% | +40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -52.18% | +41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -58.95% | +42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 16.26% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULP.L и COFF.L
WisdomTree Gold (BULP.L) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с WisdomTree Coffee (COFF.L) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что BULP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULP.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 9.57% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 22.75% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 33.85% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 34.82% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 31.87% | -15.65% |