PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULP.L с COFF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BULP.L и COFF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Gold (BULP.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULP.L и COFF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULP.L
WisdomTree Gold
9.64%50.05%26.15%5.12%9.83%-4.73%15.76%12.89%2.70%0.05%
COFF.L
WisdomTree Coffee
-11.70%20.62%77.97%18.30%-11.58%64.66%-14.83%9.37%-22.80%-24.78%
Разные валюты инструментов

BULP.L торгуется в GBp, в то время как COFF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COFF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BULP.L показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -11.70%. За последние 10 лет акции BULP.L превзошли акции COFF.L по среднегодовой доходности: 12.78% против 7.52% соответственно.


BULP.L

1 день
-1.51%
1 месяц
-8.26%
С начала года
9.64%
6 месяцев
22.12%
1 год
42.73%
3 года*
27.35%
5 лет*
20.66%
10 лет*
12.78%

COFF.L

1 день
1.28%
1 месяц
6.43%
С начала года
-11.70%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-13.41%
3 года*
30.52%
5 лет*
28.73%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Gold

WisdomTree Coffee

Сравнение комиссий BULP.L и COFF.L

И BULP.L, и COFF.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

BULP.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULP.L
Ранг доходности на риск BULP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULP.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULP.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

COFF.L
Ранг доходности на риск COFF.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFF.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFF.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFF.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFF.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULP.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BULP.LCOFF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.39

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.35

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.38

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

-0.71

+11.23

BULP.L vs. COFF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULP.L на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа COFF.L равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULP.L и COFF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BULP.LCOFF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.39

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.84

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.24

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.05

+0.55

Корреляция

Корреляция между BULP.L и COFF.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULP.L и COFF.L

Ни BULP.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULP.L и COFF.L

Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -84.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и COFF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BULP.LCOFF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.90%

-88.11%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-30.35%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-41.94%

+24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-64.13%

+40.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-52.18%

+41.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-58.95%

+42.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

16.26%

-11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BULP.L и COFF.L

WisdomTree Gold (BULP.L) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с WisdomTree Coffee (COFF.L) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что BULP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BULP.LCOFF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

9.57%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

22.75%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

33.85%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

34.82%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

31.87%

-15.65%