PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с TWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с TWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX).

BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BULIX и TWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULIX и TWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у TWSAX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям TWSAX по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.52% соответственно.

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX
Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с IOEZXTWSAX с ACFOXTWSAX с CONWXTWSAX с TWCGX

Сравнение комиссий BULIX и TWSAX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TWSAX в 0.63%.

BULIX
American Century Utilities Fund
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

BULIX vs. TWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c TWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXTWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.10

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.62

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.55

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

6.80

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. TWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWSAX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и TWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXTWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между BULIX и TWSAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и TWSAX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности TWSAX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и TWSAX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки TWSAX в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и TWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BULIXTWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-46.25%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.77%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-23.64%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-30.07%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-6.15%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-7.82%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.22%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и TWSAX

American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеют волатильность 4.78% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULIXTWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.01%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.98%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.62%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

13.40%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

14.05%

+3.94%