PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с RYUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULIX с RYUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULIX (American Century Utilities Fund) and RYUIX (Rydex Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, BULIX returned 6.86%/yr vs 7.78%/yr for RYUIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BULIX charges 0.65%/yr vs 1.39%/yr for RYUIX.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и RYUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BULIX показывает доходность 4.40%, а RYUIX немного выше – 4.57%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям RYUIX по среднегодовой доходности: 6.86% против 7.78% соответственно.

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%

RYUIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.57%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.26%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULIX и RYUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		4.57%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%

Correlation

The correlation between BULIX and RYUIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.93

The correlation between BULIX and RYUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

Rydex Utilities Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD
Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с FKUQXRYUIX с GASFXRYUIX с EVUAXRYUIX с FRURXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX

Доходность на риск

BULIX vs. RYUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c RYUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXRYUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.84

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.20

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

3.19

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. RYUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYUIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и RYUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXRYUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BULIX и RYUIX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и RYUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULIXRYUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-63.29%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.97%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.03%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.28%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-36.88%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.92%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-14.45%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и RYUIX

American Century Utilities Fund (BULIX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX) имеют волатильность 5.15% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULIXRYUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.19%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.04%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.71%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.67%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.94%

-0.89%

Сравнение комиссий BULIX и RYUIX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RYUIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и RYUIX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности RYUIX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.79%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BULIX and RYUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYUIX has higher volatility (5.19%) compared to BULIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, BULIX dropped -55.21% vs RYUIX's -63.29%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULIX и RYUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор