PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с ARFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULIX с ARFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULIX (American Century Utilities Fund) and ARFVX (American Century Investments One Choice 2050 Portfolio) are both mutual funds - BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century, while ARFVX is a Target Retirement Date fund managed by American Century. Over the past 10 years, BULIX returned 6.86%/yr vs 9.53%/yr for ARFVX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULIX charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for ARFVX.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и ARFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у ARFVX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям ARFVX по среднегодовой доходности: 6.86% против 9.53% соответственно.

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%

ARFVX

1 день
0.19%
1 месяц
3.40%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.72%
3 года*
13.85%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULIX и ARFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		7.56%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%

Correlation

The correlation between BULIX and ARFVX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.60

Over the past year, the correlation between BULIX and ARFVX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD
Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с LTSTXARFVX с VOOGARFVX с FPTKXARFVX с FEGLXARFVX с FSNKXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYX

Доходность на риск

BULIX vs. ARFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c ARFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXARFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.07

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.93

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.45

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

10.56

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. ARFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ARFVX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и ARFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXARFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.07

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BULIX и ARFVX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки ARFVX в -47.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и ARFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULIXARFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-47.41%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.82%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-12.64%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-25.12%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-29.55%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

0.00%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-6.54%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.81%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и ARFVX

American Century Utilities Fund (BULIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULIXARFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.73%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.38%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

9.26%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

12.49%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

13.60%

+4.45%

Сравнение комиссий BULIX и ARFVX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARFVX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и ARFVX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности ARFVX в 13.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		13.40%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Часто задаваемые вопросы

BULIX and ARFVX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULIX has higher volatility (5.15%) compared to ARFVX (2.73%). In terms of maximum drawdown, BULIX dropped -55.21% vs ARFVX's -47.41%.

ARFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULIX и ARFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор