PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с ACFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULIX с ACFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULIX (American Century Utilities Fund) and ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) are both mutual funds - BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century, while ACFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, BULIX returned 6.86%/yr vs 19.58%/yr for ACFOX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BULIX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for ACFOX.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и ACFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у ACFOX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям ACFOX по среднегодовой доходности: 6.86% против 19.58% соответственно.

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%

ACFOX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.78%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.92%
1 год
33.16%
3 года*
28.29%
5 лет*
11.86%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULIX и ACFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		9.28%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%

Correlation

The correlation between BULIX and ACFOX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2006 г.

0.50

Over the past year, the correlation between BULIX and ACFOX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD
Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с TWIEXACFOX с VOOG

Доходность на риск

BULIX vs. ACFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c ACFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXACFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.80

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.43

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.05

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

7.24

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. ACFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ACFOX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и ACFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXACFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.80

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BULIX и ACFOX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки ACFOX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и ACFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULIXACFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-58.92%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-16.52%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-27.03%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-43.77%

+19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-43.77%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-1.06%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-14.71%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.67%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и ACFOX

American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеют волатильность 5.15% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULIXACFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.17%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

14.56%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

18.80%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

25.28%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

23.81%

-5.76%

Сравнение комиссий BULIX и ACFOX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACFOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и ACFOX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности ACFOX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		6.91%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Часто задаваемые вопросы

BULIX and ACFOX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACFOX has higher volatility (5.17%) compared to BULIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, BULIX dropped -55.21% vs ACFOX's -58.92%.

ACFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULIX и ACFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор