Сравнение BULD с UNL
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 16.27%/yr vs -18.22%/yr for UNL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BULD charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности BULD и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%.
BULD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 33.10%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам BULD и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 33.10% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | -32.46% |
Correlation
The correlation between BULD and UNL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between BULD and UNL has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. UNL — Ранг доходности на риск
BULD
UNL
Сравнение BULD c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -1.02 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | -1.70 | +11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и UNL
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -89.34% | +61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -32.44% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -49.75% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -89.34% | +79.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -73.45% | +65.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 19.97% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и UNL
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 5.62% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 28.58% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 35.05% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.29% | 41.75% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 33.82% | -5.53% |
Сравнение комиссий BULD и UNL
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и UNL
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.86% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and UNL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (12.08%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs UNL's -89.34%.
On 3-year performance, BULD leads with 16.27% vs -18.22% for UNL. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 16.27% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
BULD has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for UNL.
BULD is categorized as Technology Equities, while UNL is Oil & Gas. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: Pacer and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.90% for UNL.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор