Сравнение BULD с SOXX
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 18.81%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BULD charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности BULD и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 34.89%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам BULD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -14.87% |
Correlation
The correlation between BULD and SOXX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2022 г. | 0.81 |
The correlation between BULD and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
BULD
SOXX
Сравнение BULD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.71 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 11.48 | -7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 43.90 | -30.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 5.29 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BULD и SOXX
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -70.21% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -15.77% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -41.36% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -19.97% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.11% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и SOXX
Текущая волатильность для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) составляет 8.08%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что BULD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 14.08% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 27.45% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 34.20% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 36.11% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 33.43% | -5.71% |
Сравнение комиссий BULD и SOXX
BULD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и SOXX
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and SOXX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (14.08%) compared to BULD (8.08%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs SOXX's -70.21%.
On 3-year performance, SOXX leads with 57.09% vs 18.81% for BULD. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, BULD has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.09% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.28% for SOXX.
BULD is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор