PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULD с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULD с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 18.81%/yr vs 17.57%/yr for GCOW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULD и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULD показывает доходность 34.89%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

BULD

1 день
0.45%
1 месяц
11.06%
С начала года
34.89%
6 месяцев
30.07%
1 год
64.47%
3 года*
18.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULD и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
BULD
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF		34.89%23.20%-3.93%28.27%-12.41%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%-0.83%

Correlation

The correlation between BULD and GCOW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2022 г.

0.48

Over the past year, the correlation between BULD and GCOW has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с BULD:
BULD с IBOTBULD с TIMEBULD с AIQBULD с AGIXBULD с SPYBULD с CHATBULD с AIVI
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

BULD vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULD
Ранг доходности на риск BULD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULD c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULDGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.56

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.68

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

5.80

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

15.21

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULD vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULD на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULD и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULDGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BULD и GCOW

Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULDGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-37.64%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-4.77%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-12.35%

-15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.84%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.81%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BULD и GCOW

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULDGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

2.75%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

7.99%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

10.80%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

13.48%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

16.20%

+11.52%

Сравнение комиссий BULD и GCOW

И BULD, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULD и GCOW

Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BULD
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF		0.92%1.24%0.18%0.21%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BULD and GCOW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULD has higher volatility (8.08%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, BULD leads with 18.81% vs 17.57% for GCOW. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULD has performed better with a 18.81% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULD and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.92% for BULD.

BULD is categorized as Technology Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULD и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор