Сравнение BULD с BITI
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 16.27%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. BULD charges 0.60%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BULD и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BULD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 33.10%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 33.10% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | 1.78% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BULD and BITI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. BITI — Ранг доходности на риск
BULD
BITI
Сравнение BULD c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.57 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 6.38 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и BITI
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -92.16% | +64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -25.28% | +9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -84.63% | +56.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -86.41% | +76.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -68.40% | +60.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 10.16% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и BITI
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 10.76% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 34.28% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 44.15% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.29% | 52.24% | -23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 52.24% | -23.95% |
Сравнение комиссий BULD и BITI
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и BITI
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.86% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and BITI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (12.08%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BULD leads with 16.27% vs -31.62% for BITI. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 16.27% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.86% for BULD.
BULD is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 1.03% for BITI.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор