PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с SIXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BUL is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.37%/yr vs 3.61%/yr for SIXL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности BUL и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.20%.

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%40.52%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between BUL and SIXL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.64

Over the past year, the correlation between BUL and SIXL has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BUL и SIXL

Секторы
BUL
SIXL

Технологии

28.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

22.3%
6.8%

Здравоохранение

21.4%
14.5%

Промышленность

13.4%
6.4%

Сырьевые материалы

5.7%
2.2%

Энергетика

5.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
17.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.6%

Финансовые услуги

-

15.2%

Недвижимость

-

13.6%

Коммунальные услуги

-

17.3%

Технологии

BUL
28.3%
SIXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
SIXL
6.8%

Здравоохранение

BUL
21.4%
SIXL
14.5%

Промышленность

BUL
13.4%
SIXL
6.4%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
SIXL
2.2%

Энергетика

BUL
5.1%
SIXL
2.1%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
SIXL
17.0%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
SIXL
2.6%

Финансовые услуги

BUL

-

SIXL
15.2%

Недвижимость

BUL

-

SIXL
13.6%

Коммунальные услуги

BUL

-

SIXL
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

BUL vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.53

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.80

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.78

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

2.16

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.53

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BUL и SIXL

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-16.08%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.52%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-11.65%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-16.08%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.32%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.57%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.34%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и SIXL

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.49%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

6.64%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

9.53%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

12.14%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

12.55%

+11.69%

Сравнение комиссий BUL и SIXL

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и SIXL

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SIXL в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUL and SIXL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.26%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, BUL leads with 11.37% vs 3.61% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 11.37% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.24% for BUL.

They also come from different issuers: Pacer and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.47% for SIXL.

BUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор