PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUL с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BUL и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUL и NOIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		-0.64%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.

BUL

1 день
1.26%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
3.80%
1 год
25.03%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с IUSGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с QQQBUL с TMFCBUL с MOAT
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий BUL и NOIEX

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

BUL vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.04

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.62

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.35

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.27

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между BUL и NOIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и NOIEX

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.25%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок BUL и NOIEX

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BULNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-45.66%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.41%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-21.89%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.87%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.01%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.75%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и NOIEX

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.04%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.39%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

19.24%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

16.37%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

17.94%

+6.45%