PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUIGX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUIGX с SDAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUIGX (Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund) and SDAIX (Swan Defined Risk Growth Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, BUIGX returned 9.28%/yr vs 8.01%/yr for SDAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUIGX charges 0.95%/yr vs 1.40%/yr for SDAIX.

Доходность

Сравнение доходности BUIGX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUIGX показывает доходность 6.34%, а SDAIX немного ниже – 6.16%.

BUIGX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.77%
1 год
17.59%
3 года*
14.44%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

SDAIX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.76%
1 год
19.29%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUIGX и SDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		6.34%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%18.03%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		6.16%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%

Correlation

The correlation between BUIGX and SDAIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between BUIGX and SDAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с MRSKBUIGX с VOOBUIGX с SPYBUIGX с SDRIXBUIGX с SHIIXBUIGX с STTIXBUIGX с BTCLX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с PPFIXSDAIX с APLIXSDAIX с JHQDXSDAIX с JDIEXSDAIX с GCPYXSDAIX с HRSTX

Доходность на риск

BUIGX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUIGX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIGXSDAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.03

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.79

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.33

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

10.82

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUIGX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUIGX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDAIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUIGX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIGXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.85

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BUIGX и SDAIX

Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и SDAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUIGXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-24.26%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-8.37%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-14.25%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-22.89%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.71%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.99%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.80%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BUIGX и SDAIX

Текущая волатильность для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) составляет 1.03%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что BUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUIGXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.39%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.60%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

9.58%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

12.46%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

13.40%

-1.71%

Сравнение комиссий BUIGX и SDAIX

BUIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUIGX и SDAIX

Ни BUIGX, ни SDAIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BUIGX and SDAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDAIX has higher volatility (2.39%) compared to BUIGX (1.03%). In terms of maximum drawdown, BUIGX dropped -22.01% vs SDAIX's -24.26%.

SDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUIGX и SDAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор