PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUI с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUI с AQMNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock, while AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) is Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, BUI returned 11.88%/yr vs 4.41%/yr for AQMNX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BUI и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUI показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у AQMNX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 11.88% против 4.41% соответственно.

BUI

1 день
1.21%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.47%
1 год
29.04%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.88%

AQMNX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.32%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.81%
1 год
23.60%
3 года*
11.83%
5 лет*
12.40%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUI и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		16.37%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		10.86%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between BUI and AQMNX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2011 г.

-0.01

The correlation between BUI and AQMNX shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с BLWBUI с EFRBUI с VOOBUI с VNQ
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

BUI vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUI c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUIAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.79

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.78

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

7.71

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

25.36

-19.25

BUI vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUI на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUI и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUI и AQMNX

Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUIAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.49%

-27.50%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-3.15%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-13.70%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-13.70%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.49%

-24.13%

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.32%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-10.38%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

0.95%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BUI и AQMNX

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUIAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.44%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

6.75%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

8.70%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

11.55%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

10.33%

+11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUI и AQMNX

Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности AQMNX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.85%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		9.19%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%

Часто задаваемые вопросы

BUI and AQMNX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUI has higher volatility (4.03%) compared to AQMNX (2.44%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUI и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор