Сравнение BUG с TSXU
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BUG charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BUG и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
BUG
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 33.08%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 20.72% | -13.58% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BUG and TSXU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. TSXU — Ранг доходности на риск
BUG
TSXU
Сравнение BUG c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 4.53 | -4.04 |
Просадки
Сравнение просадок BUG и TSXU
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -35.62% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -0.92% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -10.56% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 78.68% | -47.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 78.68% | -50.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 78.68% | -49.35% |
Сравнение комиссий BUG и TSXU
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и TSXU
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and TSXU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.03% for BUG.
BUG is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BUG и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор