Сравнение BUG с TRUT
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. BUG is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BUG charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности BUG и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
BUG
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 33.08%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 20.72% | -8.33% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between BUG and TRUT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. TRUT — Ранг доходности на риск
BUG
TRUT
Сравнение BUG c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.39 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок BUG и TRUT
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -18.55% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -1.46% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -5.17% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 21.53% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 21.53% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 21.53% | +7.80% |
Сравнение комиссий BUG и TRUT
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и TRUT
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and TRUT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.03% for BUG.
They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для BUG и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор