Сравнение BUG с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUG и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и TAAGX
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
BUG vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
BUG
TAAGX
Сравнение BUG c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 2.01 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 2.66 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.06 | -4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 17.43 | -18.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.01 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BUG и TAAGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и TAAGX
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и TAAGX
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -62.13% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -12.13% | -23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -34.47% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -5.56% | -26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -18.82% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 2.83% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и TAAGX
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.56%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 9.62% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 16.80% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 24.69% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 22.94% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 22.02% | +6.67% |