PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и TAAGX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-16.81%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%.


BUG

1 день
0.92%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-28.11%
1 год
-22.41%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.35%
10 лет*

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий BUG и TAAGX

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.


Доходность на риск

BUG vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

2.01

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

2.66

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

4.06

-4.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

17.43

-18.83

BUG vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.01

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между BUG и TAAGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и TAAGX

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок BUG и TAAGX

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TAAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-62.13%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-12.13%

-23.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-34.47%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-5.56%

-26.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-18.82%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

2.83%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и TAAGX

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.56%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.62%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

16.80%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

24.69%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

22.94%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

22.02%

+6.67%