Сравнение BUG с GXPT
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности BUG и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -14.36% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between BUG and GXPT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. GXPT — Ранг доходности на риск
BUG
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUG c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и GXPT
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -18.74% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -8.72% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -5.04% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 22.91% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 22.91% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.91% | +6.39% |
Сравнение комиссий BUG и GXPT
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и GXPT
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and GXPT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для BUG и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор