Сравнение BUG с GINN
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 7.59%/yr vs 6.44%/yr for GINN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUG и GINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 7.69%.
BUG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 19.45%
- 6 месяцев
- 34.88%
- С начала года
- 33.68%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
GINN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и GINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 33.68% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 26.32% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 7.69% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -32.40% | 10.39% | 8.08% |
Correlation
The correlation between BUG and GINN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between BUG and GINN shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BUG и GINN
Секторы
BUG
GINN
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
BUG
GINN
Коммуникационные услуги
BUG
GINN
Потребительский циклический сектор
BUG
GINN
Потребительский защитный сектор
BUG
GINN
Здравоохранение
BUG
GINN
Сырьевые материалы
BUG
-
GINN
Энергетика
BUG
-
GINN
Финансовые услуги
BUG
-
GINN
Промышленность
BUG
-
GINN
Недвижимость
BUG
-
GINN
Коммунальные услуги
BUG
-
GINN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. GINN — Ранг доходности на риск
BUG
GINN
Сравнение BUG c GINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | GINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.33 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 4.59 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и GINN
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и GINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -41.25% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.16% | -13.18% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -22.25% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -41.25% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.49% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -13.16% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 3.82% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и GINN
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 3.92% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 13.00% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 16.52% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 21.45% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 20.99% | +8.49% |
Сравнение комиссий BUG и GINN
И BUG, и GINN имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и GINN
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GINN в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.17% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and GINN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (11.34%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs GINN's -41.25%.
On 5-year performance, BUG leads with 7.59% vs 6.44% for GINN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUG has performed better with a 7.59% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG and GINN have the same expense ratio: 0.50% per year.
GINN has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs.
GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и GINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор