Сравнение BUG с GGTL
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. BUG is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, BUG returned 13.04%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности BUG и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -30.43% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 23.84% | 19.78% | 11.07% | 18.17% | -16.10% |
Correlation
The correlation between BUG and GGTL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between BUG and GGTL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BUG и GGTL
Секторы
BUG
GGTL
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
GGTL
Коммуникационные услуги
BUG
GGTL
Потребительский циклический сектор
BUG
GGTL
Потребительский защитный сектор
BUG
GGTL
-
Здравоохранение
BUG
GGTL
-
Сырьевые материалы
BUG
-
GGTL
-
Энергетика
BUG
-
GGTL
-
Финансовые услуги
BUG
-
GGTL
-
Промышленность
BUG
-
GGTL
Недвижимость
BUG
-
GGTL
-
Коммунальные услуги
BUG
-
GGTL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. GGTL — Ранг доходности на риск
BUG
GGTL
Сравнение BUG c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.44 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 15.15 | -15.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и GGTL
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -23.65% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -9.20% | -28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -21.46% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -4.64% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -7.40% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 2.69% | +15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и GGTL
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 11.18% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 16.84% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 19.45% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 18.19% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 18.19% | +11.11% |
Сравнение комиссий BUG и GGTL
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и GGTL
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GGTL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.84% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and GGTL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to GGTL (11.18%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs GGTL's -23.65%.
On 3-year performance, GGTL leads with 21.46% vs 13.04% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.46% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.03% for BUG.
They also come from different issuers: Global X and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.90% for GGTL.
GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор