Сравнение BUG с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
BUG и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и FTEC
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
BUG vs. FTEC — Ранг доходности на риск
BUG
FTEC
Сравнение BUG c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.10 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 1.69 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.92 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.93 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.10 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.86 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BUG и FTEC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и FTEC
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и FTEC
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -34.95% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -16.26% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -34.95% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -11.53% | -20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -5.61% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 5.27% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и FTEC
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.01% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 16.40% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 27.53% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 25.11% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 24.57% | +4.12% |