Сравнение BUG с CRTC
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, BUG returned -6.39% vs 16.75% for CRTC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности BUG и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 4.11%.
BUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 12.28% | -5.04% | 9.59% | 15.29% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 4.11% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
Correlation
The correlation between BUG and CRTC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between BUG and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BUG и CRTC
Секторы
BUG
CRTC
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
BUG
CRTC
Коммуникационные услуги
BUG
CRTC
Потребительский циклический сектор
BUG
CRTC
Потребительский защитный сектор
BUG
CRTC
Здравоохранение
BUG
CRTC
Сырьевые материалы
BUG
-
CRTC
Энергетика
BUG
-
CRTC
Финансовые услуги
BUG
-
CRTC
Промышленность
BUG
-
CRTC
Недвижимость
BUG
-
CRTC
Коммунальные услуги
BUG
-
CRTC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. CRTC — Ранг доходности на риск
BUG
CRTC
Сравнение BUG c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.86 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.48 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и CRTC
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -19.07% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -9.05% | -28.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -5.35% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -2.17% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 2.59% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и CRTC
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 5.76% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 10.64% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 13.55% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.56% | 15.88% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 15.88% | +13.41% |
Сравнение комиссий BUG и CRTC
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и CRTC
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CRTC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.91% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and CRTC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.71%) compared to CRTC (5.76%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, CRTC leads with 16.75% vs -6.39% for BUG. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 16.75% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.35% for CRTC.
CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор