Сравнение BUG с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
BUG и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BUG и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -7.75% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и ARMH
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
BUG vs. ARMH — Ранг доходности на риск
BUG
ARMH
Сравнение BUG c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BUG и ARMH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и ARMH
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ARMH в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и ARMH
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -42.04% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -13.75% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -16.33% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 50.59% | -22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 50.59% | -23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 50.59% | -21.90% |