Сравнение BUFX с FTIF
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, BUFX returned 9.66% vs 27.53% for FTIF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.63%.
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 20.63%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 5.43% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.63% | 6.82% |
Correlation
The correlation between BUFX and FTIF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. FTIF — Ранг доходности на риск
BUFX
FTIF
Сравнение BUFX c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.36 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 12.43 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и FTIF
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -27.83% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -6.34% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -4.60% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -5.94% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.22% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и FTIF
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 0.81%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 3.51% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 10.60% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 15.15% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 18.80% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 18.80% | -14.84% |
Сравнение комиссий BUFX и FTIF
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и FTIF
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and FTIF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (3.51%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs FTIF's -27.83%.
On 1-year performance, FTIF leads with 27.53% vs 9.66% for BUFX. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 27.53% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while FTIF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.60% for FTIF.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор