PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFX с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFX и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.63%.


BUFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
4.38%
С начала года
4.78%
1 год
9.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
0.39%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
13.79%
С начала года
20.63%
1 год
27.53%
3 года*
11.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFX и FTIF


Correlation

The correlation between BUFX and FTIF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

BUFX vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFX
Ранг доходности на риск BUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFX c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUFXFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.36

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

12.43

+7.45

BUFX vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FTIF равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFX и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFX и FTIF

Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и FTIF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFXFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-27.83%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.34%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.60%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-5.94%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.22%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFX и FTIF

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 0.81%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFXFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.51%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

10.60%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

15.15%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

18.80%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

18.80%

-14.84%

Сравнение комиссий BUFX и FTIF

BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFX и FTIF

BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


ПозицияTTM202520242023
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.11%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы


BUFX and FTIF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (3.51%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 27.53% vs 9.66% for BUFX. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 27.53% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for BUFX.

BUFX is categorized as Defined Outcome, while FTIF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.60% for FTIF.

BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFX и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор