PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFT с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFT с APRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUFT returned 10.00%/yr vs 10.27%/yr for APRW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности BUFT и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFT показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.38%.

BUFT

1 день
0.10%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.64%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.72%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFT и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF		5.26%9.67%7.72%12.88%-8.41%0.70%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.38%6.18%11.25%12.38%-2.90%0.76%

Correlation

The correlation between BUFT and APRW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.78

The correlation between BUFT and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFT и APRW

Секторы
BUFT
APRW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFT
36.2%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

BUFT
11.9%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFT
10.9%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFT
10.1%
APRW
10.1%

Здравоохранение

BUFT
8.4%
APRW
8.4%

Промышленность

BUFT
8.1%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFT
4.9%
APRW
4.9%

Энергетика

BUFT
3.5%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

BUFT
2.3%
APRW
2.3%

Недвижимость

BUFT
1.9%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

BUFT
1.8%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с BUFT:
BUFT с PRXVBUFT с IBICBUFT с BUFRBUFT с BNOBUFT с DOGGBUFT с UJANBUFT с APRD
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

BUFT vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFT
Ранг доходности на риск BUFT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFT c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
4.88

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
8.96

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

2.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

17.00

-11.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.68

87.02

-36.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFT vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFT на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFT и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

4.88

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.15

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BUFT и APRW

Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-9.61%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.75%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-9.61%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.12%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.15%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFT и APRW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) составляет 0.31%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что BUFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.59%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.84%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

2.62%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

6.72%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

6.41%

+0.53%

Сравнение комиссий BUFT и APRW

BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFT и APRW

Ни BUFT, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
BUFT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFT and APRW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRW has higher volatility (0.59%) compared to BUFT (0.31%). In terms of maximum drawdown, BUFT dropped -10.40% vs APRW's -9.61%.

On 3-year performance, APRW leads with 10.27% vs 10.00% for BUFT. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, BUFT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRW has performed better with a 10.27% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.

BUFT and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFT и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор