PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с ZFEB

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

BUFR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и ZFEB

2026 (YTD)2025
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.83%10.98%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.12%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у ZFEB с доходностью 0.12%.

BUFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.52%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.12%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.78%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий BUFR и ZFEB

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

BUFR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.56

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.76

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.53

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

19.78

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.56

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.78

-0.82

Корреляция

Корреляция между BUFR и ZFEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и ZFEB

Ни BUFR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и ZFEB

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-3.00%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.35%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.72%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.40%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.36%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и ZFEB

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.95%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

1.67%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

2.85%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

3.01%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

3.01%

+7.32%