PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с ZDEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

BUFR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и ZDEK

2026 (YTD)20252024
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.83%12.44%-0.78%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.22%.

BUFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.54%
1 год
13.55%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий BUFR и ZDEK

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

BUFR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.40

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.65

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

5.14

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

20.79

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.40

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между BUFR и ZDEK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и ZDEK

Ни BUFR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и ZDEK

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-3.40%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-1.51%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.79%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.50%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.39%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и ZDEK

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.98%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.01%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

3.31%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

3.44%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

3.44%

+6.89%