PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

BUFR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и MMAX

2026 (YTD)2025
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%15.01%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий BUFR и MMAX

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

BUFR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

2.75

-1.79

Корреляция

Корреляция между BUFR и MMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и MMAX

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и MMAX

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-1.93%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-1.93%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.13%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.11%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

2.61%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

2.61%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

2.61%

+7.72%