Сравнение BUFR с BUFG
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while BUFG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUFR returned 13.91%/yr vs 13.64%/yr for BUFG. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. BUFR charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for BUFG.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и BUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 8.73%, а BUFG немного ниже – 8.43%.
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
BUFG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $1.24M | $1.25M | |
| $46.73M | $44.32M | $45.78M |
Сравнение доходности по годам BUFR и BUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 1.74% |
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 8.43% | 12.33% | 15.13% | 18.49% | -11.61% | 1.50% |
Correlation
The correlation between BUFR and BUFG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between BUFR and BUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. BUFG — Ранг доходности на риск
BUFR
BUFG
Сравнение BUFR c BUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFR | BUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.67 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 13.59 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFR и BUFG
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -17.62% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.74% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -13.20% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.10% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.51% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.13% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и BUFG
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеют волатильность 2.05% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.09% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 6.23% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 7.68% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 11.71% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 11.71% | -1.55% |
Сравнение комиссий BUFR и BUFG
BUFR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и BUFG
Ни BUFR, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BUFR and BUFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFG has higher volatility (2.09%) compared to BUFR (2.05%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs BUFG's -17.62%.
On 3-year performance, BUFR leads with 13.91% vs 13.64% for BUFG. On fees, BUFR is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFR has performed better with a 13.91% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.
BUFR and BUFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFR is categorized as Defined Outcome, while BUFG is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 1.05% for BUFG.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и BUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор