PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFR с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и BUFG


2026 (YTD)20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%1.99%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -1.90%.


BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Сравнение комиссий BUFR и BUFG

BUFR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.


Доходность на риск

BUFR vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина

BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFRBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.59

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

8.35

+0.81

BUFR vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFRBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.37

Корреляция

Корреляция между BUFR и BUFG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFG

Ни BUFR, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFG

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFG.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFRBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-17.62%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.49%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.20%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.74%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.62%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFG

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFRBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.89%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.08%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

12.54%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

11.99%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.99%

-1.66%