Сравнение BUFR с BUFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).
BUFR и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFR и BUFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFR и BUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 1.99% |
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | -1.90% | 12.33% | 15.13% | 18.49% | -11.61% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -1.90%.
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
BUFG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и BUFG
BUFR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.
Доходность на риск
BUFR vs. BUFG — Ранг доходности на риск
BUFR
BUFG
Сравнение BUFR c BUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | BUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.62 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.59 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 8.35 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между BUFR и BUFG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и BUFG
Ни BUFR, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и BUFG
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFR | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -17.62% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.49% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.20% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.74% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.62% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и BUFG
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFR | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.89% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 6.08% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 12.54% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 11.99% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 11.99% | -1.66% |