PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFR с BUFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while BUFG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUFR returned 14.63%/yr vs 14.35%/yr for BUFG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFR charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for BUFG.

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 6.63%, а BUFG немного выше – 6.72%.

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

BUFG

1 день
0.31%
1 месяц
2.26%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.83%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFR и BUFG

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%1.99%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		6.72%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%

Correlation

The correlation between BUFR and BUFG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between BUFR and BUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFR и BUFG

Секторы
BUFR
BUFG

Технологии

35.8%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFR
35.8%
BUFG
36.2%

Финансовые услуги

BUFR
11.8%
BUFG
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFR
11.3%
BUFG
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFR
10.2%
BUFG
10.1%

Здравоохранение

BUFR
8.4%
BUFG
8.4%

Промышленность

BUFR
7.9%
BUFG
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFR
4.9%
BUFG
4.9%

Энергетика

BUFR
3.5%
BUFG
3.5%

Коммунальные услуги

BUFR
2.4%
BUFG
2.3%

Недвижимость

BUFR
1.9%
BUFG
1.9%

Сырьевые материалы

BUFR
1.8%
BUFG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с SPYBUFG с JULQBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с HOCTBUFG с DMAR

Доходность на риск

BUFR vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRBUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.35

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.40

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.12

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.10

16.44

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.74

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFG

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFRBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-17.62%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.74%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-13.20%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.61%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.09%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFG

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 1.02%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFRBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.18%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

5.83%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

7.63%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

11.84%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

11.84%

-1.62%

Сравнение комиссий BUFR и BUFG

BUFR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFG

Ни BUFR, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BUFR and BUFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFG has higher volatility (1.18%) compared to BUFR (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs BUFG's -17.62%.

On 3-year performance, BUFR leads with 14.63% vs 14.35% for BUFG. On fees, BUFR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFR has performed better with a 14.63% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.

BUFR and BUFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFR is categorized as Defined Outcome, while BUFG is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 1.05% for BUFG.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFR и BUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор