PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

BUFQ и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и XAPR

2026 (YTD)20252024
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%14.17%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий BUFQ и XAPR

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFQ vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.46

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.97

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

18.63

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.78

-0.54

Корреляция

Корреляция между BUFQ и XAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и XAPR

Ни BUFQ, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и XAPR

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-6.18%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.18%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.07%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.18%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.65%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и XAPR

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.46%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

1.19%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

8.15%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

6.40%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

6.40%

+7.16%