Сравнение BUFQ с QLD
BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFQ returned 16.28%/yr vs 45.24%/yr for QLD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности BUFQ и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFQ показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%.
BUFQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 36.90%
Сравнение доходности по годам BUFQ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 8.23% | 14.03% | 16.41% | 35.51% | 0.73% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 30.45% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -16.94% |
Correlation
The correlation between BUFQ and QLD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between BUFQ and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFQ vs. QLD — Ранг доходности на риск
BUFQ
QLD
Сравнение BUFQ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFQ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.49 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 8.37 | +8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFQ и QLD
Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -83.13% | +67.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -25.13% | +19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -42.29% | +26.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -8.65% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -18.14% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 7.45% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFQ и QLD
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) составляет 2.62%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 17.91% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 28.90% | -22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 35.65% | -27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 45.34% | -32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 44.78% | -31.48% |
Сравнение комиссий BUFQ и QLD
BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFQ и QLD
BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUFQ and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QLD has higher volatility (17.91%) compared to BUFQ (2.62%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs QLD's -83.13%.
On 3-year performance, QLD leads with 45.24% vs 16.28% for BUFQ. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFQ has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QLD has performed better with a 45.24% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BUFQ.
BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while QLD is Leveraged Equities. BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.95% for QLD.
BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFQ и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор