PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с QLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

BUFQ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и QLD

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-1.45%14.03%16.41%35.51%0.75%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-13.35%30.36%42.82%117.72%-9.70%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.

BUFQ

1 день
2.67%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.38%
1 год
18.29%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий BUFQ и QLD

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
QLD
ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

BUFQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.43

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.49

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

4.88

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.53

+0.70

Корреляция

Корреляция между BUFQ и QLD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и QLD

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и QLD

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-83.13%

+67.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-25.13%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-20.10%

+17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-18.30%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

7.67%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и QLD

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) составляет 4.25%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

12.96%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

25.55%

-18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

44.91%

-31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

44.77%

-31.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

44.47%

-30.91%