PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFQ с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFQ returned 16.99%/yr vs 50.15%/yr for QLD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.14%
1 год
21.61%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFQ и QLD

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.53%14.03%16.41%35.51%0.75%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-9.70%

Correlation

The correlation between BUFQ and QLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.96

The correlation between BUFQ and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFQ и QLD

Секторы
BUFQ
QLD

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

BUFQ
54.2%
QLD
53.8%

Коммуникационные услуги

BUFQ
15.5%
QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

BUFQ
12.2%
QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

BUFQ
7.6%
QLD
7.7%

Здравоохранение

BUFQ
4.2%
QLD
4.2%

Промышленность

BUFQ
2.8%
QLD
2.8%

Коммунальные услуги

BUFQ
1.4%
QLD
1.4%

Сырьевые материалы

BUFQ
1.2%
QLD
1.1%

Энергетика

BUFQ
0.6%
QLD
0.6%

Финансовые услуги

BUFQ
0.2%
QLD
0.2%

Недвижимость

BUFQ
0.1%
QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

BUFQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.70

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.16

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.42

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

11.92

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.60

+0.83

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и QLD

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-83.13%

+67.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-25.13%

+19.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-42.29%

+26.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.53%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-18.17%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

7.20%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и QLD

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) составляет 1.17%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

8.90%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

24.08%

-17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

31.85%

-23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

44.74%

-31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

44.56%

-31.21%

Сравнение комиссий BUFQ и QLD

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и QLD

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BUFQ and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to BUFQ (1.17%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 50.15% vs 16.99% for BUFQ. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFQ has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 50.15% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for BUFQ.

BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while QLD is Leveraged Equities. BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор