PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с GNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFQ с GNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. BUFQ is passively managed, while GNOV is actively managed. Over the past year, BUFQ returned 21.34% vs 17.15% for GNOV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for GNOV.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и GNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у GNOV с доходностью 5.15%.

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

GNOV

1 день
0.13%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.63%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFQ и GNOV

2026 (YTD)202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%2.29%
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		5.15%13.55%10.35%2.85%

Correlation

The correlation between BUFQ and GNOV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between BUFQ and GNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFQ и GNOV

Секторы
BUFQ
GNOV

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

BUFQ
54.2%
GNOV
36.2%

Коммуникационные услуги

BUFQ
15.5%
GNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFQ
12.2%
GNOV
10.1%

Потребительский защитный сектор

BUFQ
7.6%
GNOV
4.9%

Здравоохранение

BUFQ
4.2%
GNOV
8.4%

Промышленность

BUFQ
2.8%
GNOV
8.1%

Коммунальные услуги

BUFQ
1.4%
GNOV
2.3%

Сырьевые материалы

BUFQ
1.2%
GNOV
1.8%

Энергетика

BUFQ
0.6%
GNOV
3.5%

Финансовые услуги

BUFQ
0.2%
GNOV
11.9%

Недвижимость

BUFQ
0.1%
GNOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC
Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с OCTQGNOV с DDECGNOV с FDNDGNOV с DMARGNOV с BGLD

Доходность на риск

BUFQ vs. GNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c GNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQGNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.98

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.51

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

21.22

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. GNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOV равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и GNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQGNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и GNOV

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки GNOV в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и GNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFQGNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-10.70%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-4.56%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.71%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.81%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и GNOV

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFQGNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.80%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

4.60%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

5.78%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

7.62%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

7.62%

+5.72%

Сравнение комиссий BUFQ и GNOV

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GNOV в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и GNOV

Ни BUFQ, ни GNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFQ and GNOV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to GNOV (0.80%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs GNOV's -10.70%.

On 1-year performance, BUFQ leads with 21.34% vs 17.15% for GNOV. On fees, GNOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 21.34% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

BUFQ and GNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while GNOV is Options Trading. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.85% for GNOV.

GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFQ и GNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор