PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFQ с FSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFQ returned 16.97%/yr vs 14.60%/yr for FSEP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью 6.77%.

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.80%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFQ и FSEP

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%35.51%0.75%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.77%12.83%13.56%20.23%7.48%

Correlation

The correlation between BUFQ and FSEP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between BUFQ and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFQ и FSEP

Секторы
BUFQ
FSEP

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

BUFQ
54.2%
FSEP
36.2%

Коммуникационные услуги

BUFQ
15.5%
FSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFQ
12.2%
FSEP
10.1%

Потребительский защитный сектор

BUFQ
7.6%
FSEP
4.9%

Здравоохранение

BUFQ
4.2%
FSEP
8.4%

Промышленность

BUFQ
2.8%
FSEP
8.1%

Коммунальные услуги

BUFQ
1.4%
FSEP
2.3%

Сырьевые материалы

BUFQ
1.2%
FSEP
1.8%

Энергетика

BUFQ
0.6%
FSEP
3.5%

Финансовые услуги

BUFQ
0.2%
FSEP
11.9%

Недвижимость

BUFQ
0.1%
FSEP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с BUFD

Доходность на риск

BUFQ vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.38

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.43

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.18

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

16.07

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.10

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и FSEP

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFQFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-13.79%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-5.62%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-12.37%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.13%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.11%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и FSEP

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеют волатильность 1.13% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFQFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.13%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

5.79%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

7.51%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

10.79%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

10.54%

+2.80%

Сравнение комиссий BUFQ и FSEP

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и FSEP

Ни BUFQ, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFQ and FSEP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEP has higher volatility (1.13%) compared to BUFQ (1.13%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs FSEP's -13.79%.

On 3-year performance, BUFQ leads with 16.97% vs 14.60% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 16.97% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

BUFQ and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while FSEP is Options Trading. BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD, while FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.85% for FSEP.

BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFQ и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор