PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

BUFQ и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и FSEP

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий BUFQ и FSEP

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

BUFQ vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.61

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.64

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

8.27

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.96

+0.27

Корреляция

Корреляция между BUFQ и FSEP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и FSEP

Ни BUFQ, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и FSEP

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-13.79%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.16%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.25%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.19%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и FSEP

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.74%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.14%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

12.12%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.75%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

10.64%

+2.92%