PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с FJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с FJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN).

BUFQ и FJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и FJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и FJAN

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.74%15.24%21.65%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FJAN с доходностью -2.20%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BGLD

Сравнение комиссий BUFQ и FJAN

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FJAN в 0.85%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

BUFQ vs. FJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c FJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQFJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.66

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.61

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

8.31

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. FJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJAN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и FJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQFJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.99

+0.24

Корреляция

Корреляция между BUFQ и FJAN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и FJAN

Ни BUFQ, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и FJAN

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и FJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQFJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-13.58%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.77%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.51%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.05%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и FJAN

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQFJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.84%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

5.90%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

12.43%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.48%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

10.48%

+3.08%