PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

BUFQ и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и FFEB

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий BUFQ и FFEB

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

BUFQ vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.81

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.77

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

9.36

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.78

+0.46

Корреляция

Корреляция между BUFQ и FFEB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и FFEB

Ни BUFQ, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и FFEB

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-22.81%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.65%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.17%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.46%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и FFEB

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.79%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

5.69%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

12.41%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.88%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

13.90%

-0.34%