PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

BUFQ и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и FDND

2026 (YTD)20252024
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%10.98%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий BUFQ и FDND

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.17

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.41

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.25

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

0.66

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.17

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.27

+0.97

Корреляция

Корреляция между BUFQ и FDND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и FDND

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и FDND

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-24.12%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-20.49%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-17.38%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.39%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

7.59%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и FDND

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) составляет 4.28%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

7.04%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

14.34%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

23.45%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

21.65%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

21.65%

-8.09%