PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с XBAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. BUFP is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, BUFP returned 15.71% vs 14.57% for XBAP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.

BUFP

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.13%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.57%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и XBAP

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		5.60%12.92%6.30%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.58%13.38%6.15%

Correlation

The correlation between BUFP and XBAP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between BUFP and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и XBAP

Секторы
BUFP
XBAP

Технологии

38.4%
39.1%

Финансовые услуги

11.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BUFP
38.4%
XBAP
39.1%

Финансовые услуги

BUFP
11.0%
XBAP
10.9%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.8%
XBAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.0%
XBAP
9.9%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
XBAP
8.3%

Промышленность

BUFP
7.9%
XBAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.6%
XBAP
4.5%

Энергетика

BUFP
3.2%
XBAP
3.1%

Коммунальные услуги

BUFP
2.1%
XBAP
2.1%

Недвижимость

BUFP
1.8%
XBAP
1.8%

Сырьевые материалы

BUFP
1.7%
XBAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с IVVBUFP с PBAPBUFP с BUFRBUFP с AUGZ
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

BUFP vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFPXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
4.06

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
7.30

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

2.04

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

11.29

-7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.56

64.34

-44.77

BUFP vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFP и XBAP

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-14.57%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-1.30%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.69%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-1.73%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.23%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и XBAP

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.57%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

2.94%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

3.62%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

9.98%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

9.84%

-0.37%

Сравнение комиссий BUFP и XBAP

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и XBAP

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and XBAP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (2.12%) compared to XBAP (1.57%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs XBAP's -14.57%.

On 1-year performance, BUFP leads with 15.71% vs 14.57% for XBAP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 15.71% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор