Сравнение BUFP с PFRL

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью -0.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PFRL равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BUFP и PFRL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PFRL в 7.83%

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и PFRL.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.