Сравнение BUFP с PAAA
BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. BUFP is passively managed, while PAAA is actively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 5.26% for PAAA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 2.03%.
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFP и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 12.92% | 6.36% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.03% | 5.37% | 3.66% |
Correlation
The correlation between BUFP and PAAA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFP vs. PAAA — Ранг доходности на риск
BUFP
PAAA
Сравнение BUFP c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFP | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 6.72 | -5.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 30.32 | -26.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.96 | 187.65 | -165.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFP | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 10.83 | -8.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 6.78 | -5.38 |
Просадки
Сравнение просадок BUFP и PAAA
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFP | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -1.04% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -0.17% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.01% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.02% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.03% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и PAAA
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFP | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.11% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 0.36% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 0.49% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 0.98% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 0.98% | +8.51% |
Сравнение комиссий BUFP и PAAA
BUFP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и PAAA
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PAAA в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
BUFP and PAAA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (0.95%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs PAAA's -1.04%.
On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 5.26% for PAAA. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.01% for BUFP.
BUFP is categorized as Defined Outcome, while PAAA is CLO. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.19% for PAAA.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFP и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор