Сравнение BUFP с OCTZ
BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both Defined Outcome funds. BUFP is passively managed, while OCTZ is actively managed. Over the past year, BUFP returned 14.94% vs 17.45% for OCTZ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for OCTZ.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и OCTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у OCTZ с доходностью 9.86%.
BUFP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.09%
OCTZ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.27M | $1.33M | $1.51M | |
| $254.98K | $129.94K | $229.23K |
Сравнение доходности по годам BUFP и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 8.45% | 12.92% | 6.30% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 9.86% | 12.89% | 6.79% |
Correlation
The correlation between BUFP and OCTZ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BUFP and OCTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFP vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
BUFP
OCTZ
Сравнение BUFP c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFP | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.40 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 9.31 | +8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFP и OCTZ
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и OCTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFP | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -15.82% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -7.31% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.11% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.88% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и OCTZ
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 1.77%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFP | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.39% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 8.46% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 10.47% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 12.54% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 12.39% | -3.10% |
Сравнение комиссий BUFP и OCTZ
BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OCTZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и OCTZ
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности OCTZ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.63% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BUFP and OCTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OCTZ has higher volatility (3.39%) compared to BUFP (1.77%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs OCTZ's -15.82%.
On 1-year performance, OCTZ leads with 17.45% vs 14.94% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTZ has performed better with a 17.45% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.01% for BUFP.
They also come from different issuers: PGIM and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.79% for OCTZ.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFP и OCTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор