PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с IJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с IJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds - BUFP tracks the S&P 500 while IJUL tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 17.46% vs 13.02% for IJUL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for IJUL.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и IJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у IJUL с доходностью 5.89%.

BUFP

1 день
0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.43%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJUL

1 день
0.20%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.89%
6 месяцев
7.38%
1 год
13.02%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и IJUL

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.43%12.92%6.36%
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		5.89%20.98%-2.11%

Correlation

The correlation between BUFP and IJUL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between BUFP and IJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и IJUL

Секторы
BUFP
IJUL

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

BUFP
36.2%
IJUL
10.3%

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
IJUL
24.7%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
IJUL
4.5%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
IJUL
7.7%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
IJUL
10.6%

Промышленность

BUFP
8.1%
IJUL
19.8%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
IJUL
6.7%

Энергетика

BUFP
3.5%
IJUL
4.0%

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
IJUL
4.0%

Недвижимость

BUFP
1.9%
IJUL
1.9%

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
IJUL
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV
Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EOCTIJUL с EFAIJUL с DMAXIJUL с POCTIJUL с ZMAYIJUL с AIOOIJUL с DODFX

Доходность на риск

BUFP vs. IJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c IJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPIJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.64

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.36

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.44

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.25

9.70

+12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. IJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа IJUL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и IJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPIJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.64

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.59

+0.82

Просадки

Сравнение просадок BUFP и IJUL

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки IJUL в -21.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и IJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPIJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-21.09%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-5.35%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.55%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.35%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и IJUL

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.91%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPIJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.85%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

6.09%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

8.00%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

9.85%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

11.07%

-1.59%

Сравнение комиссий BUFP и IJUL

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IJUL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и IJUL

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как IJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and IJUL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJUL has higher volatility (1.85%) compared to BUFP (0.91%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs IJUL's -21.09%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.46% vs 13.02% for IJUL. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.46% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IJUL.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IJUL.

BUFP tracks S&P 500, while IJUL tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.85% for IJUL.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и IJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор