PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFP с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFP и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFP и APRZ


2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-1.34%12.92%6.36%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
-4.60%12.97%6.35%

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.60%.


BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRZ

1 день
2.70%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.90%
1 год
12.03%
3 года*
12.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Сравнение комиссий BUFP и APRZ

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRZ в 0.79%.


Доходность на риск

BUFP vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина

APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFPAPRZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.81

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.26

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.29

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

5.37

+4.44

BUFP vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа APRZ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и APRZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFPAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.81

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.76

+0.27

Корреляция

Корреляция между BUFP и APRZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и APRZ

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности APRZ в 3.52%


TTM2025202420232022
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
3.52%3.35%2.78%2.89%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BUFP и APRZ

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и APRZ.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFPAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-18.15%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.65%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-6.39%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.72%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.32%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и APRZ

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFPAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.85%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

8.46%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

14.85%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

12.51%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

12.51%

-2.72%