PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с APRZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both Defined Outcome funds - BUFP tracks the S&P 500 while APRZ tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 20.17% for APRZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for APRZ.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у APRZ с доходностью 7.43%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и APRZ

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%6.35%

Correlation

The correlation between BUFP and APRZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between BUFP and APRZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и APRZ

Секторы
BUFP
APRZ

Технологии

36.2%
35.3%

Финансовые услуги

11.9%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

BUFP
36.2%
APRZ
35.3%

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
APRZ
13.4%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
APRZ
9.9%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
APRZ
10.6%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
APRZ
8.8%

Промышленность

BUFP
8.1%
APRZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
APRZ
5.2%

Энергетика

BUFP
3.5%
APRZ
3.0%

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
APRZ
2.5%

Недвижимость

BUFP
1.9%
APRZ
2.0%

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
APRZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с PBAPBUFP с AUGZ
Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZ

Доходность на риск

BUFP vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPAPRZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.98

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.77

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.29

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

10.13

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа APRZ равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и APRZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.98

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.94

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BUFP и APRZ

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и APRZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-18.15%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-8.85%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.52%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.63%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.00%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и APRZ

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.95%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.39%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

8.06%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

10.23%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

12.52%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

12.42%

-2.93%

Сравнение комиссий BUFP и APRZ

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRZ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и APRZ

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности APRZ в 3.12%

ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUFP and APRZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APRZ has higher volatility (2.39%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs APRZ's -18.15%.

On 1-year performance, APRZ leads with 20.17% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRZ has performed better with a 20.17% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.01% for BUFP.

BUFP tracks S&P 500, while APRZ tracks S&P 500 Price Return Index. They also come from different issuers: PGIM and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.79% for APRZ.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и APRZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор