Сравнение BUFP с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
BUFP и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFP и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.60%.
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFP и APRZ
BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRZ в 0.79%.
Доходность на риск
BUFP vs. APRZ — Ранг доходности на риск
BUFP
APRZ
Сравнение BUFP c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFP | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.81 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.26 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.29 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 5.37 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFP | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.81 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.76 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BUFP и APRZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и APRZ
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности APRZ в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BUFP и APRZ
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFP | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -18.15% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.65% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -6.39% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.72% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.32% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и APRZ
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFP | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.85% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 8.46% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 14.85% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 12.51% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 12.51% | -2.72% |