PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFOX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFOX с JANIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BUFOX (Buffalo Early Stage Growth Fund) and JANIX (Janus Henderson Triton Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFOX returned 11.20%/yr vs 10.87%/yr for JANIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFOX charges 1.46%/yr vs 0.78%/yr for JANIX.

Доходность

Сравнение доходности BUFOX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFOX показывает доходность 14.28%, а JANIX немного ниже – 13.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFOX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции JANIX немного отстают с 10.87%.

BUFOX

1 день
-1.38%
1 месяц
5.15%
С начала года
14.28%
6 месяцев
10.40%
1 год
25.77%
3 года*
8.25%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
11.20%

JANIX

1 день
-1.02%
1 месяц
2.67%
С начала года
13.87%
6 месяцев
11.55%
1 год
24.04%
3 года*
14.02%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFOX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		14.28%3.09%7.52%9.83%-30.78%7.43%47.85%34.06%-3.78%27.03%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		13.87%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%

Correlation

The correlation between BUFOX and JANIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г.

0.90

The correlation between BUFOX and JANIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Early Stage Growth Fund

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с BUFOX:
BUFOX с VOOBUFOX с NEAIXBUFOX с NESIXBUFOX с NCLEXBUFOX с CMCIXBUFOX с ETEGXBUFOX с BUFGX
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с FXAIXJANIX с IVOIXJANIX с SPYJANIX с VTIJANIX с WASCXJANIX с FDGRX

Доходность на риск

BUFOX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFOX
Ранг доходности на риск BUFOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFOX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFOX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFOX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFOXJANIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.53

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.31

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

9.44

-4.04

BUFOX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFOX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFOX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFOX и JANIX

Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и JANIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFOXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-62.76%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.05%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-23.89%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-31.80%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-39.70%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-1.02%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-10.01%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.70%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFOX и JANIX

Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund (JANIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFOXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.80%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

13.24%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

16.75%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

19.73%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

20.60%

+1.83%

Сравнение комиссий BUFOX и JANIX

BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFOX и JANIX

Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности JANIX в 9.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		4.46%5.10%0.00%0.00%1.20%15.83%11.19%4.77%14.50%20.01%8.35%8.53%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		9.87%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Часто задаваемые вопросы

BUFOX and JANIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFOX has higher volatility (7.76%) compared to JANIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, BUFOX dropped -69.71% vs JANIX's -62.76%.

JANIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFOX и JANIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор