Сравнение BUFOX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFOX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFOX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | -4.55% | 3.09% | 7.52% | 9.83% | -30.78% | 7.43% | 47.85% | 34.06% | -3.78% | 27.03% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 3.24% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFOX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции BUFOX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 9.11% против 20.72% соответственно.
BUFOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- 9.11%
DMCRX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 63.54%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFOX и DMCRX
BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
BUFOX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
BUFOX
DMCRX
Сравнение BUFOX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFOX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.15 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.69 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.08 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 13.66 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFOX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.15 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BUFOX и DMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFOX и DMCRX
Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности DMCRX в 13.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 5.35% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 15.83% | 11.19% | 4.77% | 14.50% | 20.01% | 8.35% | 8.53% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.29% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок BUFOX и DMCRX
Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFOX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -59.16% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.46% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -59.16% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -59.16% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -9.92% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -20.35% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.62% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFOX и DMCRX
Текущая волатильность для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) составляет 8.47%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFOX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 12.02% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 23.10% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 31.38% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 39.53% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 33.88% | -11.54% |